Risikomanagement bei Union Investment

Als zuverlässiger Partner schaffen wir unseren Kunden durch unser modernes Risikomanagement die Handlungsfreiheit, die sie für ihr Kerngeschäft benötigen. Gleichzeitig helfen wir, den Ertrag zu steigern und die Risikobudgets optimal auszunutzen.

Unser Risikomanagement-Ansatz

Im institutionellen Asset Management steht das Management von Risiken ganz besonders im Fokus. Durch unser modernes Risikomanagement verschaffen wir institutionellen Anlegern die Handlungsfreiheit, die sie für ihr Kerngeschäft benötigen. Gleichzeitig helfen wir, Erträge zu steigern und die Risikobudgets optimal auszunutzen.

Wirksames Risikomanagement reicht bei Union Investment bis in das Reporting hinein und beinhaltet neben einer differenzierten Risikomessung vor allem die kritische Überprüfung der vereinbarten Strategie. So gewährleisten wir ein Höchstmaß an Transparenz.

Risikomanagement bedeutet heute mehr denn je auch Chancenmanagement. Wir verfolgen deshalb einen umfassenden Risikomanagement-Ansatz. Diese besondere Herangehensweise stellt das Risikomanagement-Jahrbuch vor. Hier gewähren wir Einblicke in Modelle und Methoden des Risikomanagements, sowie in die dahinterliegenden Investmentprozesse.
 

Risikomanagement-Jahrbuch 2018

Union Investment-Risikoindex

<span>Union Investment-Risikoindex</span>

Der Union Investment-Risikoindex liefert eine Einschätzung zur aktuellen Risikosituation an den Finanzmärkten. Ein positiver Wert signalisiert höhere Risiken als im langfristigen Durchschnitt. Je höher der Indexwert ist, desto höher sind die Risiken.

Welchen Nutzen liefert der Risikoindex?

Die Wirkungszusammenhänge an den Finanzmärkten sind komplex und hängen von einer Vielzahl an Einflussfaktoren ab, die zusätzlich im Zeitablauf variieren. Eine dynamische Gewichtung der Einflussfaktoren im Union Investment-Risikoindex trägt diesem Umstand Rechnung.
Der Union Investment-Risikoindex bildet die globalen Finanzmarktrisiken ganzheitlich und objektiv ab. Er hilft somit, das Ausmaß von lokalen Ereignissen im globalen Kontext zu bewerten.

Woraus besteht der globale Union Investment-Risikoindex?

Die Einflussfaktoren des Union Investment-Risikoindex werden mittels ökonometrischer Methoden in einem einzelnen Index verdichtet.

Volatilitäten quantifizieren lediglich die Marktpreisrisiken. Für eine ganzheitliche Risikobetrachtung müssen neben diesen traditionellen Risikogrößen weitere Einflussfaktoren berücksichtigt werden. Diese bilden Liquiditäts-, Zins-, Ausfall-, und Makrorisiken ab.

Um eine ausgewogene globale Einschätzung zu erhalten, werden aus allen Regionen der Welt entsprechende Einflussfaktoren einbezogen.