Wertsicherungs-Challenge
Willkommen im Team!
Sie sind Portfoliomanager eines Wertsicherungs-Mandats in Höhe von 100 Mio. Euro. Ihr Ziel ist es, mit begrenztem Risiko einen möglichst hohen Ertrag zu erzielen und in der Peergroup möglichst weit oben zu landen. Sie definieren Ihr Risikobudget, wählen Ihre individuelle Risikotragfähigkeit aus und investieren. Interessante Fragen aus der Welt des Asset Management repräsentieren Ihre Investmentmöglichkeiten.
Spannend wie im Portfoliomanagement
Das neue Geschäftsjahr liegt vor Ihnen. Sie müssen 12 Monatsperioden bestehen, die in Form von 12 Fragerunden aufgebaut sind. Zu Beginn müssen Sie sich für das Wertsicherungskonzept entscheiden, das Ihren Möglichkeiten:
Wollen Sie auf Nummer sicher gehen und zu jedem Zeitpunkt Ihre Wertuntergrenze einhalten? Dann entscheiden Sie sich für das IMMUNO-Konzept. Legen Sie für jeden Monat Ihre Asset Allocation fest: in risikoarme, ausgewogene oder risikoreiche Assets. Je nach Wahl erhöht sich Ihr Gewinn- und Verlustpotential. Beantworten Sie die Frage richtig, erhöhen sich Ihre Assets. Beantworten Sie die Frage falsch, reduzieren sie sich.
Das KONVEXO-Konzept hingegen erlaubt Ihnen zusätzliche Flexibilität. Mithilfe eines zusätzlichen Reglers können Sie in jeder Runde das sogenannte Konfidenzniveau einstellen, sprich die Bedeutung oder Wichtigkeit, die Wertuntergrenze auch tatsächlich einzuhalten. Je weiter der Regler in Richtung „Risiko“ bewegt wird, umso breiter wird der Korridor, der die Wertuntergrenze darstellt. Die Wertuntergrenze dehnt sich also bei Absenkung des Konfidenzniveaus aus, um die gestiegene Unverbindlichkeit der Wertuntergrenze darzustellen. Je niedriger daher das Konfidenzniveau, desto offensiver ist Ihre Risikobereitschaft und desto höher der mögliche Wert, den der prozentuale Gewinn oder Verlust beim Beantworten einer Frage annimmt.
Wichtig: Es ist immer nur eine Antwort richtig. Und achten Sie auf die Stoppuhr. Sie haben 30 Sekunden Zeit für die Antwort, sonst wird sie als „falsch beantwortet“ gewertet.
