Risikomanagement-Studien
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Studie: Globale Risiken und ihre Auswirkungen auf das Risikomanagement institutioneller Anleger Die Staatsschuldenkrise in Europa, Überschwemmungen in Südostasien, Fachkräftemangel in den Industrieländern und Wirtschaftsspionage über das Internet: Häufig erschwert ein Mangel an internationaler Diversifikation das erfolgreiche Management globaler Risiken. Dies ist das Ergebnis der aktuellen Risikomanagement-Studie von Union Investment, die am 10. November von Prof. Dr. Lutz Johanning von der WHU - Otto Beisheim School of Management bei der 6. Risikomanagement-Konferenz in Mainz vorgestellt wurde. Im Rahmen der Untersuchung wurden 42 Großanleger wie Banken, Versicherungen, Unternehmen und Stiftungen mit einem Gesamtanlagevolumen von rund 300 Milliarden Euro befragt. |
09.11.2011 |
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Studie: Anlegerpräferenzen und Diversifikation nach der Finanzkrise Edition Risikomanagement 1.9: Die Korrelationswerte unterschiedlicher Asset-Klassen stiegen während der Finanzkrise an - vermeintlich versagte damit in den Extremmärkten die Strategie der Diversifikation. Die Studie von Christian Funke, Timo Gebken und Lutz Johanning untersucht, ob dies wirklich so gewesen ist und ob nach der Finanzkrise ein Umdenken in der Kapitalanlage erforderlich ist. Verglichen wird zudem der Grad der tatsächlichen Diversifikation nach Asset-Klassen mit der Risikoaversion der Befragten. |
12.11.2010 |
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Studie: Die Berücksichtigung von Liquiditätsrisiken und Marktilliquiditäten im Risikomanagement und Accounting Edition Risikomanagement 1.8: Liquidität stand lange Zeit nicht im Fokus herkömmlicher Risikomodelle. Das letzte Jahr führte aber deutlich vor Augen, dass auch unverdächtige Pfandbriefe plötzlich Liquiditätsprobleme aufwiesen. Die vorliegende Risikomanagement-Studie, verfasst von Prof. Dr. Henner Schierenbeck und Dr. Michael Pohl (beide Universität Basel), betrachtet den Umgang mit Liquiditätsrisiken. |
03.12.2009 |
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Studie: Law of Riskmanagement Edition Risikomanagement 1.7: Die Studie "Law of Risk Management" von Johanning, Haß und Karabiber zeigt, dass Risiken vergleichsweise leichter zu prognostizieren sind als Renditen, da Risiken im Zeitablauf stabiler sind als Renditemittelwerte und deshalb mit weitaus geringeren Fehlern geschätzt werden können. Dadurch können Kapitalanlagestrategien durch eine Prognose des Risikos optimiert werden. |
02.03.2009 |
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Studie: Renditeoptimierung durch die Verbesserung von Risikomodellen Edition Risikomanagement 1.6: Diese Studie von Union Investment und Professor Henner Schierenbeck von der Universität Basel widmet sich der Bewertung von Risikomodellen, einem derzeit stark diskutierten Themenfeld im Risikomanagement. Es geht um die Frage, wie und mit welchen Methoden sich Risiko für den Portfoliomanager abbilden und quantifizieren lässt. |
14.11.2008 |
