Risikomanagement-Ordner
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Studie: Globale Risiken und ihre Auswirkungen auf das Risikomanagement institutioneller Anleger Die Staatsschuldenkrise in Europa, Überschwemmungen in Südostasien, Fachkräftemangel in den Industrieländern und Wirtschaftsspionage über das Internet: Häufig erschwert ein Mangel an internationaler Diversifikation das erfolgreiche Management globaler Risiken. Dies ist das Ergebnis der aktuellen Risikomanagement-Studie von Union Investment, die am 10. November von Prof. Dr. Lutz Johanning von der WHU - Otto Beisheim School of Management bei der 6. Risikomanagement-Konferenz in Mainz vorgestellt wurde. Im Rahmen der Untersuchung wurden 42 Großanleger wie Banken, Versicherungen, Unternehmen und Stiftungen mit einem Gesamtanlagevolumen von rund 300 Milliarden Euro befragt. |
09.11.2011 |
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Beitrag: Solvency II Auswirkungen auf Kapitalanlagepolitik und Risikomanagement von Versicherungsunternehmen Edition Risikomanagement 4.2: Der Beitrag fasst den aktuellen Sachstand im Bereich von Solvency II zusammen. Ausgehend vom traditionellen Solvabilitätssystem werden die Ziele von Solvency II erläutert. Die Auswirkungsstudie QIS 5 wird betrachtet und mögliche Auswirkungen auf die Kapitalanlage von Versicherungen diskutiert. |
07.07.2011 |
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Diskussion: Roundtable - Risikomanagement Edition Risikomanagement 5.5: Diskussion einer Expertenrunde zu aktuellen Fragestellungen zum Thema Risikomanagement in der Kapitalanlage: Wie definiert man Risiko?, Welche Risiken werden erst jetzt in Risikomodelle integriert?, Einsatz von Stress-Tests in der Kapitalanlage, Nutzung von Absolute Return Strategien sowie Wertsicherungssystemen. |
04.05.2011 |
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Beitrag: Risikomanagement im Spannungsfeld von Regulierung und Bankpraxis Edition Risikomanagement 4.1: Prof. Dr. Lutz Johanning (WHU - Otto Beisheim School of Management, Vallendar) beschreibt das "Risikomanagement im Spannungsfeld von Regulierung und Bankpraxis" - insbesondere vor dem Hintergrund von Basel III. Er schildert die Zielsetzungen von Bank und Bankenaufsicht und beleuchtet kritisch die Leistungsfähigkeit von quantitativen Risikomodellen. Wesentlich ist dabei die Definition der Kernkompetenzen, anhand derer strategische und nicht strategische Risiken definiert und unterschiedlich behandelt werden sollten. Ein Ausblick auf die zukünftigen Anforderungen der Bankenregulierung rundet den Beitrag ab. |
04.05.2011 |
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Studie: Anlegerpräferenzen und Diversifikation nach der Finanzkrise Edition Risikomanagement 1.9: Die Korrelationswerte unterschiedlicher Asset-Klassen stiegen während der Finanzkrise an - vermeintlich versagte damit in den Extremmärkten die Strategie der Diversifikation. Die Studie von Christian Funke, Timo Gebken und Lutz Johanning untersucht, ob dies wirklich so gewesen ist und ob nach der Finanzkrise ein Umdenken in der Kapitalanlage erforderlich ist. Verglichen wird zudem der Grad der tatsächlichen Diversifikation nach Asset-Klassen mit der Risikoaversion der Befragten. |
12.11.2010 |
